De historische verzameling is verspreid over de vele ruimten van dit opleidingsinstituut voor officieren. De 'Heldengalerij' op de eerste etage van het kasteel vormt het begin van de historische collectie, waarvoor de eerste aanzet al in 1839 werd gegeven.

Een deel van de collectie is tegenwoordig ondergebracht in een permanente expositieruimte gevestigd in het Koningin Wilhelmina Paviljoen gelegen aan het Kasteelplein. Deze expositie geeft een beeld van de geschiedenis van het kasteel en zijn bewoners, waaronder de Nassau’s en sinds de oprichting van de KMA in 1828, de cadetten.